PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, MDLZ returned -3.54%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

MDLZ

1 день
0.39%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.88%
6 месяцев
11.39%
1 год
-5.50%
3 года*
-3.54%
5 лет*
1.73%
10 лет*
5.51%

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
MDLZ
Mondelez International, Inc.		14.88%-7.03%-15.30%11.17%2.54%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between MDLZ and JEPQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.16

The correlation between MDLZ and JEPQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

MDLZ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLZJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.49

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.29

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.31

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

16.22

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLZ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLZJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.49

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.00

-0.67

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и JEPQ

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-20.07%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-8.82%

-17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-20.07%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-0.10%

-14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-3.42%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.61%

1.79%

+12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и JEPQ

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

1.26%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

9.07%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

11.73%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

16.61%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

16.61%

+4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и JEPQ

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.21%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and JEPQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (4.17%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор