PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с GDXY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. VTIP is passively managed, while GDXY is actively managed. Over the past year, VTIP returned 4.51% vs 20.95% for GDXY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -12.32%.

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%

GDXY

1 день
2.43%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.68%
1 год
20.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и GDXY

2026 (YTD)20252024
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%3.25%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-12.32%88.08%-11.84%

Correlation

The correlation between VTIP and GDXY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

VTIP vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
0.58

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
0.92

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.13

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

0.65

+5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

1.83

+23.53

VTIP vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа GDXY равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и GDXY

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-34.16%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-34.16%

+33.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-29.61%

+29.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-6.72%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

12.05%

-11.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и GDXY

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

14.51%

-14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

32.60%

-31.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

38.00%

-36.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

32.36%

-29.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

32.36%

-29.62%

Сравнение комиссий VTIP и GDXY

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и GDXY

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности GDXY в 82.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		82.04%52.13%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and GDXY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (14.51%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs GDXY's -34.16%.

On 1-year performance, GDXY leads with 20.95% vs 4.51% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 20.95% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 82.04%, compared with 3.59% for VTIP.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 1.08% for GDXY.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор