PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDEIY с RCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RDEIY с RCI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) and RCI (Rogers Communications Inc.) are both stocks. RDEIY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RCI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RDEIY returned 3.20%/yr vs 1.46%/yr for RCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDEIY и RCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Rogers Communications Inc. (RCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDEIY показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у RCI с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции RDEIY превзошли акции RCI по среднегодовой доходности: 3.20% против 1.46% соответственно.

RDEIY

1 день
-1.46%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
5.87%
С начала года
0.04%
1 год
-10.16%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.38%
10 лет*
3.20%
Всё время*
8.49%

RCI

1 день
0.55%
1 месяц
-7.24%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
-5.90%
1 год
9.98%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-3.95%
10 лет*
1.46%
Всё время*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDEIY и RCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		0.04%14.04%9.95%1.07%-15.41%9.39%8.06%-6.12%2.84%28.56%
RCI
Rogers Communications Inc.		-5.90%28.55%-31.89%3.37%1.59%5.64%-2.99%-0.19%3.94%37.47%

Correlation

The correlation between RDEIY and RCI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.24

The correlation between RDEIY and RCI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDEIY:

$9.47B

RCI:

$18.83B

EPS

RDEIY:

€0.87

RCI:

CA$12.87

Коэффициент P/E

RDEIY:

8.85

RCI:

3.79

Коэффициент P/S

RDEIY:

2.64

RCI:

1.28

Коэффициент P/B

RDEIY:

1.51

RCI:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

RDEIY:

€2.10B

RCI:

CA$20.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDEIY:

€1.80B

RCI:

CA$8.39B

EBITDA (12 мес.)

RDEIY:

€1.17B

RCI:

CA$14.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Electrica Corporacion SA ADR

Rogers Communications Inc.

Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с JBBBRDEIY с DBCRDEIY с LQDRDEIY с GDXYRDEIY с BABORDEIY с MDLZ
Часто сравнивают с RCI:
RCI с BCERCI с TURCI с ORA.PARCI с T.TORCI с SPYRCI с TRCI с ^GSPC

Доходность на риск

RDEIY vs. RCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RCI
Ранг доходности на риск RCI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDEIY c RCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Rogers Communications Inc. (RCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDEIYRCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.37

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.77

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.46

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

1.24

-1.95

RDEIY vs. RCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDEIY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RCI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDEIY и RCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDEIY и RCI

Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки RCI в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и RCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDEIYRCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-84.00%

+43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-21.79%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-48.21%

+23.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-56.92%

+26.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-56.92%

+22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.35%

-32.80%

+17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-25.39%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.50%

8.04%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RDEIY и RCI

Текущая волатильность для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) составляет 6.85%, в то время как у Rogers Communications Inc. (RCI) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDEIYRCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

9.60%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

23.34%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

26.86%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

22.88%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

23.15%

-0.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDEIY и RCI

Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности RCI в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCI
Rogers Communications Inc.		4.16%3.81%4.74%3.14%3.27%3.36%3.26%3.03%3.08%3.77%4.98%5.57%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.29%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDEIY и RCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Electrica Corporacion SA ADR и Rogers Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
429.80M
3.94B
(RDEIY) Общая выручка
(RCI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RDEIY значения в EUR, RCI значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

RDEIY and RCI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCI has higher volatility (9.60%) compared to RDEIY (6.85%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs RCI's -84.00%.

RCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDEIY и RCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор