Сравнение RDEIY с RCI
RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) and RCI (Rogers Communications Inc.) are both stocks. RDEIY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RCI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RDEIY returned 2.30%/yr vs 3.09%/yr for RCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDEIY и RCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDEIY показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у RCI с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции RDEIY уступали акциям RCI по среднегодовой доходности: 2.30% против 3.09% соответственно.
RDEIY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.30%
RCI
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- -1.39%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам RDEIY и RCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | -6.69% | 14.04% | 9.95% | 1.07% | -15.41% | 9.39% | 8.06% | -6.12% | 2.84% | 28.56% |
RCI Rogers Communications Inc. | 0.65% | 28.55% | -31.89% | 3.37% | 1.59% | 5.64% | -2.99% | -0.19% | 3.94% | 37.47% |
Correlation
The correlation between RDEIY and RCI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between RDEIY and RCI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDEIY:
$9.23B
RCI:
$20.43B
RDEIY:
$0.43
RCI:
$12.89
RDEIY:
19.89
RCI:
2.92
RDEIY:
4.90
RCI:
0.98
RDEIY:
1.76
RCI:
1.13
RDEIY:
$1.88B
RCI:
$20.68B
RDEIY:
$1.62B
RCI:
$8.39B
RDEIY:
$1.45B
RCI:
$14.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDEIY vs. RCI — Ранг доходности на риск
RDEIY
RCI
Сравнение RDEIY c RCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Rogers Communications Inc. (RCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDEIY | RCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.35 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 7.27 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDEIY | RCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.80 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RDEIY и RCI
Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки RCI в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и RCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDEIY | RCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -84.00% | +43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -20.10% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -48.21% | +23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -56.92% | +26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -56.92% | +22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | -28.13% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -25.37% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 6.49% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDEIY и RCI
Текущая волатильность для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) составляет 4.61%, в то время как у Rogers Communications Inc. (RCI) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDEIY | RCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.77% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 21.53% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 26.24% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 22.45% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 23.04% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDEIY и RCI
Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности RCI в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI Rogers Communications Inc. | 3.87% | 3.81% | 4.74% | 3.14% | 3.27% | 3.36% | 3.26% | 3.03% | 3.08% | 3.77% | 4.98% | 5.57% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 5.50% | 4.93% | 6.30% | 6.54% | 6.21% | 4.42% | 4.50% | 3.92% | 3.48% | 6.36% | 4.63% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDEIY и RCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Electrica Corporacion SA ADR и Rogers Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDEIY и RCI
RDEIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила о валовой прибыли в 526.62M при выручке в 841.34M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
RCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
RDEIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила об операционной прибыли в 354.69M при выручке в 841.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.
RCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
RDEIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила о чистой прибыли в 234.36M при выручке в 841.34M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
RCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.89M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
RDEIY and RCI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCI has higher volatility (5.77%) compared to RDEIY (4.61%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs RCI's -84.00%.
RCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDEIY и RCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор