Сравнение RCI с RDEIY
RCI (Rogers Communications Inc.) and RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) are both stocks. RCI operates in Telecom Services (Communication Services), while RDEIY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, RCI returned 3.75%/yr vs 3.08%/yr for RDEIY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCI и RDEIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCI показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у RDEIY с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции RCI превзошли акции RDEIY по среднегодовой доходности: 3.75% против 3.08% соответственно.
RCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 44.93%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 3.75%
RDEIY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам RCI и RDEIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI Rogers Communications Inc. | 4.12% | 28.55% | -31.89% | 3.37% | 1.59% | 5.64% | -2.99% | -0.19% | 3.94% | 37.47% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | -4.17% | 14.04% | 9.95% | 1.07% | -15.41% | 9.39% | 8.06% | -6.12% | 2.84% | 28.56% |
Correlation
The correlation between RCI and RDEIY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between RCI and RDEIY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCI:
$20.94B
RDEIY:
$9.48B
RCI:
CA$12.89
RDEIY:
€0.43
RCI:
4.18
RDEIY:
17.66
RCI:
1.41
RDEIY:
4.35
RCI:
1.62
RDEIY:
1.56
RCI:
CA$20.68B
RDEIY:
€1.88B
RCI:
CA$8.39B
RDEIY:
€1.62B
RCI:
CA$14.25B
RDEIY:
€1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCI vs. RDEIY — Ранг доходности на риск
RCI
RDEIY
Сравнение RCI c RDEIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCI | RDEIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.92 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.51 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | -0.82 | +7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCI и RDEIY
Максимальная просадка RCI за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки RDEIY в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и RDEIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCI | RDEIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -40.85% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -22.31% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.21% | -25.03% | -23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.92% | -30.75% | -26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.92% | -34.37% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -18.91% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -10.83% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 13.83% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCI и RDEIY
Rogers Communications Inc. (RCI) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что RCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDEIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCI | RDEIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.59% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 15.13% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 19.81% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 21.38% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 22.93% | +0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCI и RDEIY
Дивидендная доходность RCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности RDEIY в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI Rogers Communications Inc. | 3.76% | 3.81% | 4.74% | 3.14% | 3.27% | 3.36% | 3.26% | 3.03% | 3.08% | 3.77% | 4.98% | 5.57% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 5.35% | 4.93% | 6.30% | 6.54% | 6.21% | 4.42% | 4.50% | 3.92% | 3.48% | 6.36% | 4.63% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCI и RDEIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Communications Inc. и Red Electrica Corporacion SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCI и RDEIY
RCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
RDEIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила о валовой прибыли в 526.62M при выручке в 841.34M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
RCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
RDEIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила об операционной прибыли в 354.69M при выручке в 841.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.
RCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.89M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
RDEIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила о чистой прибыли в 234.36M при выручке в 841.34M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
RCI and RDEIY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCI has higher volatility (6.07%) compared to RDEIY (4.59%). In terms of maximum drawdown, RCI dropped -84.00% vs RDEIY's -40.85%.
RCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCI и RDEIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор