Сравнение JEPI с BGLD
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 10.64%/yr for BGLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью -2.58%.
JEPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.29% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 20.14% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -2.58% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.53% |
Correlation
The correlation between JEPI and BGLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. BGLD — Ранг доходности на риск
JEPI
BGLD
Сравнение JEPI c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.79 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 2.37 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и BGLD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -16.19% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -11.42% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -11.42% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -15.42% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -9.90% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.67% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.82% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и BGLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 4.02% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 10.61% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 12.42% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 10.09% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 9.99% | +0.80% |
Сравнение комиссий JEPI и BGLD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и BGLD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности BGLD в 45.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 45.50% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and BGLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLD has higher volatility (4.02%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs BGLD's -16.19%.
On 5-year performance, BGLD leads with 10.64% vs 7.45% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 10.64% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 45.50%, compared with 8.18% for JEPI.
JEPI is categorized as Dividend, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.91% for BGLD.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор