PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BABO с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABO с GDXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned 0.22% vs 10.94% for GDXY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности BABO и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -17.97%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.

BABO

1 день
-0.26%
1 месяц
4.46%
6 месяцев
-27.57%
С начала года
-17.97%
1 год
0.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.24%
6 месяцев
-27.34%
С начала года
-20.92%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и GDXY

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-17.97%46.84%0.65%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-20.92%88.08%-5.86%

Correlation

The correlation between BABO and GDXY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с SNOYBABO с MSTYBABO с SPYBABO с VTBABO с NVDY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQGDXY с GLDW

Доходность на риск

BABO vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 99
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABOGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.28

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.60

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.30

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

0.71

-0.70

BABO vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABO и GDXY

Максимальная просадка BABO за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABOGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-36.52%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.63%

-36.52%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-36.52%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-7.77%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.87%

15.39%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и GDXY

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABOGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

9.79%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.95%

33.26%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.21%

39.10%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

32.59%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

32.59%

+4.34%

Сравнение комиссий BABO и GDXY

BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и GDXY

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 97.87%, что больше доходности GDXY в 90.05%

ПозицияTTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		97.87%85.50%20.65%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		90.05%52.13%23.91%

Часто задаваемые вопросы

BABO and GDXY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (12.48%) compared to GDXY (9.79%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -42.63% vs GDXY's -36.52%.

On 1-year performance, GDXY leads with 10.94% vs 0.22% for BABO. On fees, BABO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 10.94% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BABO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

BABO has the higher dividend yield at 97.87%, compared with 90.05% for GDXY.

BABO is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 1.08% for GDXY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор