Сравнение IBIT с GLTR
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 38.86% for GLTR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью -4.66%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -13.34%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам IBIT и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -4.66% | 87.25% | 24.32% |
Correlation
The correlation between IBIT and GLTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. GLTR — Ранг доходности на риск
IBIT
GLTR
Сравнение IBIT c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.17 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.88 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и GLTR
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -55.70% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -34.09% | -18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -31.27% | -18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -28.82% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 13.86% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и GLTR
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 10.43% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 36.24% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 38.40% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 23.87% | +26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 20.64% | +29.62% |
Сравнение комиссий IBIT и GLTR
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и GLTR
Ни IBIT, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and GLTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to GLTR (10.43%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs GLTR's -55.70%.
On 1-year performance, GLTR leads with 38.86% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLTR has performed better with a 38.86% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
IBIT and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while GLTR is Precious Metals. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.60% for GLTR.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор