Сравнение GDXY с IBIT
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. GDXY is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, GDXY returned 20.95% vs -39.67% for IBIT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -12.32%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
GDXY
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -12.32% | 88.08% | -11.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 32.72% |
Correlation
The correlation between GDXY and IBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GDXY
IBIT
Сравнение GDXY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.78 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -1.37 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и IBIT
Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -52.11% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -52.11% | +17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -49.45% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -16.53% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 29.64% | -17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и IBIT
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 12.07% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.60% | 34.45% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.00% | 44.10% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 50.26% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 50.26% | -17.90% |
Сравнение комиссий GDXY и IBIT
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и IBIT
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.04%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 82.04% | 52.13% | 23.91% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and IBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.51%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, GDXY leads with 20.95% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 20.95% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 82.04%, compared with 0.00% for IBIT.
GDXY is categorized as Gold, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.25% for IBIT.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор