Сравнение DBC с GDXY
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. DBC is passively managed, while GDXY is actively managed. Over the past year, DBC returned 30.29% vs 20.95% for GDXY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности DBC и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -12.32%.
DBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 8.27%
GDXY
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBC и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.68% | 8.10% | -5.85% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -12.32% | 88.08% | -11.84% |
Correlation
The correlation between DBC and GDXY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.21 |
The correlation between DBC and GDXY shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. GDXY — Ранг доходности на риск
DBC
GDXY
Сравнение DBC c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.65 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 1.83 | +7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и GDXY
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -34.16% | -42.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -34.16% | +24.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.14% | -29.61% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.19% | -6.72% | -39.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 12.05% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и GDXY
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 5.20%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 14.51% | -9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 32.60% | -16.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 38.00% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 32.36% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 32.36% | -14.54% |
Сравнение комиссий DBC и GDXY
DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и GDXY
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности GDXY в 82.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 82.04% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and GDXY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.51%) compared to DBC (5.20%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs GDXY's -34.16%.
On 1-year performance, DBC leads with 30.29% vs 20.95% for GDXY. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 30.29% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 82.04%, compared with 2.61% for DBC.
DBC is categorized as Commodities, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 1.08% for GDXY.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор