Сравнение BGLD с DBC
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. BGLD is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 5 years, BGLD returned 10.64%/yr vs 11.29%/yr for DBC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.68%.
BGLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам BGLD и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -2.58% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.53% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.68% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 35.29% |
Correlation
The correlation between BGLD and DBC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between BGLD and DBC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. DBC — Ранг доходности на риск
BGLD
DBC
Сравнение BGLD c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLD | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.48 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 9.64 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLD и DBC
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -76.36% | +60.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.91% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -13.82% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -27.34% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -26.14% | +16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -46.19% | +42.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.57% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и DBC
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 4.02%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.20% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 16.11% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 18.94% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 19.22% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 17.82% | -7.83% |
Сравнение комиссий BGLD и DBC
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и DBC
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 45.50%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 45.50% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and DBC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (5.20%) compared to BGLD (4.02%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs DBC's -76.36%.
On 5-year performance, DBC leads with 11.29% vs 10.64% for BGLD. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBC has performed better with a 11.29% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 45.50%, compared with 2.61% for DBC.
BGLD is categorized as Defined Outcome, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор