PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с BABO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSY с BABO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) is a stock, while BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, HSY returned 10.63% vs -1.50% for BABO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и BABO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.

HSY

1 день
0.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.63%
3 года*
-8.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.11%

BABO

1 день
-0.37%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-1.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и BABO

2026 (YTD)20252024
HSY
The Hershey Company		1.25%10.98%-13.96%
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-20.64%46.84%0.65%

Correlation

The correlation between HSY and BABO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с PLTY

Доходность на риск

HSY vs. BABO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c BABO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSYBABODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.12

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.08

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.13

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-0.28

+1.16

HSY vs. BABO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BABO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и BABO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSY и BABO

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и BABO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYBABOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-33.33%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-33.33%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-33.33%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-13.90%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

15.34%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и BABO

The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYBABOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.72%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

24.44%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

35.33%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

36.67%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

36.67%

-13.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и BABO

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BABO в 98.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		98.48%85.50%20.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSY
The Hershey Company		3.11%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Часто задаваемые вопросы

HSY and BABO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (9.48%) compared to BABO (8.72%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs BABO's -33.33%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и BABO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор