Сравнение VTIP с VNLA
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTIP returned 3.37%/yr vs 3.83%/yr for VNLA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и VNLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.59%.
VTIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.09%
VNLA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTIP и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.85% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.59% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
Correlation
The correlation between VTIP and VNLA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between VTIP and VNLA shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. VNLA — Ранг доходности на риск
VTIP
VNLA
Сравнение VTIP c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 3.56 | -1.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 11.10 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.36 | 57.09 | -31.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и VNLA
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VNLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -4.49% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -0.43% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -0.49% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -1.76% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.23% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.08% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и VNLA
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.15% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.46% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 0.63% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 1.04% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.42% | +1.32% |
Сравнение комиссий VTIP и VNLA
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и VNLA
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VNLA в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.77% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and VNLA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIP has higher volatility (0.40%) compared to VNLA (0.15%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs VNLA's -4.49%.
On 5-year performance, VNLA leads with 3.83% vs 3.37% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VNLA has performed better with a 3.83% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for VNLA.
VNLA has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 3.59% for VTIP.
VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VNLA is Ultrashort Bond. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VNLA tracks FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Vanguard and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.23% for VNLA.
VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.54 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и VNLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор