PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с GDXY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) is Gold fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NVDA returned 44.72% vs 20.95% for GDXY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -12.32%.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

GDXY

1 день
2.43%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.68%
1 год
20.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и GDXY

2026 (YTD)20252024
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%41.72%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-12.32%88.08%-11.84%

Correlation

The correlation between NVDA and GDXY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

NVDA vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.58

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.92

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.65

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

1.83

+3.11

NVDA vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа GDXY равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и GDXY

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-34.16%

-55.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-34.16%

+13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-29.61%

+16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-6.72%

-29.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

12.05%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и GDXY

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

14.51%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

32.60%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

38.00%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

32.36%

+19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

32.36%

+17.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и GDXY

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GDXY в 82.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		82.04%52.13%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and GDXY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (14.51%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs GDXY's -34.16%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор