PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с RCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с RCI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while RCI (Rogers Communications Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DBC returned 8.27%/yr vs 3.75%/yr for RCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBC и RCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Rogers Communications Inc. (RCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у RCI с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции RCI по среднегодовой доходности: 8.27% против 3.75% соответственно.

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.35%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
30.29%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

RCI

1 день
-0.54%
1 месяц
9.02%
С начала года
4.12%
6 месяцев
8.46%
1 год
44.93%
3 года*
0.09%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и RCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
RCI
Rogers Communications Inc.		4.12%28.55%-31.89%3.37%1.59%5.64%-2.99%-0.19%3.94%37.47%

Correlation

The correlation between DBC and RCI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.22

The correlation between DBC and RCI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Rogers Communications Inc.

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с RCI:
RCI с BCERCI с TURCI с ORA.PARCI с T.TORCI с SPYRCI с TRCI с ^GSPC

Доходность на риск

DBC vs. RCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RCI
Ранг доходности на риск RCI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c RCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Rogers Communications Inc. (RCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCRCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.72

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.66

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.24

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

6.88

+2.76

DBC vs. RCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и RCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и RCI

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки RCI в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и RCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCRCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-84.00%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-20.10%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-48.21%

+34.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-56.92%

+29.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-56.92%

+15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-25.65%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-25.36%

-20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

6.54%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и RCI

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 5.20%, в то время как у Rogers Communications Inc. (RCI) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCRCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.07%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

21.54%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

26.23%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

22.48%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

23.05%

-5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и RCI

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RCI в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
RCI
Rogers Communications Inc.		3.76%3.81%4.74%3.14%3.27%3.36%3.26%3.03%3.08%3.77%4.98%5.57%

Часто задаваемые вопросы

DBC and RCI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCI has higher volatility (6.07%) compared to DBC (5.20%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs RCI's -84.00%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и RCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор