Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Red Electrica Corporacion SA ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) показал доход в -6.91% с начала года и -11.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDEIY составила 2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2010 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RDEIY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2008 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

Red Electrica Corporacion SA ADR: годовая альфа составляет 5.59%, бета — 0.47, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 13.11.2008.

• Эта акция участвовал в 87.36% снижения S&P 500 Index, но только в 73.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

RDEIY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Red Electrica Corporacion SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Red Electrica Corporacion SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Red Electrica Corporacion SA ADR показал максимальную просадку в 40.85%, зарегистрированную 29 мая 2012 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка Red Electrica Corporacion SA ADR составляет 21.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Red Electrica Corporacion SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Red Electrica Corporacion SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.