Сравнение JBBB с BABO
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, JBBB returned 5.67% vs -1.50% for BABO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for BABO.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.
JBBB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBBB и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.03% | 5.43% | 6.59% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
Correlation
The correlation between JBBB and BABO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. BABO — Ранг доходности на риск
JBBB
BABO
Сравнение JBBB c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBBB | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.13 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | -0.28 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBBB и BABO
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.57% | -33.33% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -33.33% | +30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.33% | +33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -13.90% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 15.34% | -14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и BABO
Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 1.02%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 8.72% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 24.44% | -21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 35.33% | -31.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 36.67% | -31.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 36.67% | -31.41% |
Сравнение комиссий JBBB и BABO
JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BABO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и BABO
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности BABO в 98.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.11% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and BABO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to JBBB (1.02%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs BABO's -33.33%.
On 1-year performance, JBBB leads with 5.67% vs -1.50% for BABO. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBBB has performed better with a 5.67% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 7.11% for JBBB.
JBBB is categorized as CLO, while BABO is Derivative Income. They also come from different issuers: Janus Henderson and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.99% for BABO.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор