PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGLD с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGLD и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 2.03%.


BGLD

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.54%
1 год
8.12%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.64%
10 лет*

JBBB

1 день
0.15%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.67%
3 года*
10.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLD и JBBB


2026 (YTD)2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
-2.58%33.03%21.80%13.24%-2.20%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
2.03%5.43%12.50%17.63%-5.88%

Correlation

The correlation between BGLD and JBBB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Доходность на риск

BGLD vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2222
Ранг коэф-та Мартина

JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BGLDJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.21

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

7.50

-5.13

BGLD vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JBBB равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGLD и JBBB

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и JBBB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BGLDJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-10.57%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-2.46%

-8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-3.82%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

0.00%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-1.57%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.72%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и JBBB

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BGLDJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.02%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

2.90%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

3.45%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

5.26%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

5.26%

+4.73%

Сравнение комиссий BGLD и JBBB

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и JBBB

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 45.50%, что больше доходности JBBB в 7.11%


ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
45.50%44.32%25.04%10.49%0.40%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.11%8.41%9.24%8.71%5.71%

Часто задаваемые вопросы


BGLD and JBBB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLD has higher volatility (4.02%) compared to JBBB (1.02%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs JBBB's -10.57%.

On 3-year performance, BGLD leads with 18.31% vs 10.46% for JBBB. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BGLD has performed better with a 18.31% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 45.50%, compared with 7.11% for JBBB.

BGLD is categorized as Defined Outcome, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: FT Vest and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.49% for JBBB.

JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор