Сравнение JEPI с BABO
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, JEPI returned 8.34% vs -1.50% for BABO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for BABO.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.
JEPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.29% | 8.09% | 7.59% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
Correlation
The correlation between JEPI and BABO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. BABO — Ранг доходности на риск
JEPI
BABO
Сравнение JEPI c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.13 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -0.28 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и BABO
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -33.33% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -33.33% | +26.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -33.33% | +29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -13.90% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 15.34% | -13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и BABO
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 8.72% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 24.44% | -18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 35.33% | -27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 36.67% | -25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 36.67% | -25.88% |
Сравнение комиссий JEPI и BABO
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BABO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и BABO
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности BABO в 98.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and BABO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs BABO's -33.33%.
On 1-year performance, JEPI leads with 8.34% vs -1.50% for BABO. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 8.34% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 8.18% for JEPI.
JEPI is categorized as Dividend, while BABO is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.99% for BABO.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор