PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с BABO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с BABO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VTIP is passively managed, while BABO is actively managed. Over the past year, VTIP returned 4.51% vs -1.50% for BABO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.99%/yr for BABO.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и BABO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%

BABO

1 день
-0.37%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-1.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и BABO

2026 (YTD)20252024
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%1.42%
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-20.64%46.84%0.65%

Correlation

The correlation between VTIP and BABO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с ULTY

Доходность на риск

VTIP vs. BABO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c BABO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPBABODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
-0.12

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
0.08

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.01

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

-0.13

+6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

-0.28

+25.65

VTIP vs. BABO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа BABO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и BABO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и BABO

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BABO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPBABOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-33.33%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-33.33%

+32.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-33.33%

+33.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-13.90%

+12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

15.34%

-15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и BABO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPBABOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

8.72%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

24.44%

-23.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

35.33%

-33.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

36.67%

-33.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

36.67%

-33.93%

Сравнение комиссий VTIP и BABO

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BABO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и BABO

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BABO в 98.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		98.48%85.50%20.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and BABO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (8.72%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs BABO's -33.33%.

On 1-year performance, VTIP leads with 4.51% vs -1.50% for BABO. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTIP has performed better with a 4.51% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.

BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 3.59% for VTIP.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BABO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.99% for BABO.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и BABO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор