Сравнение DBC с RDEIY
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock. Over the past 10 years, DBC returned 8.27%/yr vs 3.08%/yr for RDEIY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBC и RDEIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у RDEIY с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции RDEIY по среднегодовой доходности: 8.27% против 3.08% соответственно.
DBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 8.27%
RDEIY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам DBC и RDEIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.68% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | -4.17% | 14.04% | 9.95% | 1.07% | -15.41% | 9.39% | 8.06% | -6.12% | 2.84% | 28.56% |
Correlation
The correlation between DBC and RDEIY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between DBC and RDEIY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. RDEIY — Ранг доходности на риск
DBC
RDEIY
Сравнение DBC c RDEIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | RDEIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.51 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | -0.82 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и RDEIY
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки RDEIY в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и RDEIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | RDEIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -40.85% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -22.31% | +12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -25.03% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -30.75% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -34.37% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.14% | -18.91% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.19% | -10.83% | -35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 13.83% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и RDEIY
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDEIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | RDEIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.59% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 15.13% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 19.81% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 21.38% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 22.93% | -5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и RDEIY
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RDEIY в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 5.35% | 4.93% | 6.30% | 6.54% | 6.21% | 4.42% | 4.50% | 3.92% | 3.48% | 6.36% | 4.63% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and RDEIY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (5.20%) compared to RDEIY (4.59%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs RDEIY's -40.85%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и RDEIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор