PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSY с IBIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, HSY returned 10.63% vs -39.67% for IBIT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HSY и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

HSY

1 день
0.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.63%
3 года*
-8.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.11%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и IBIT

2026 (YTD)20252024
HSY
The Hershey Company		1.25%10.98%-8.08%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between HSY and IBIT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

HSY vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSYIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.92

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-1.30

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.85

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.78

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-1.37

+2.24

HSY vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSY и IBIT

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-52.11%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-52.11%

+27.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-49.45%

+21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-16.53%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

29.64%

-19.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и IBIT

Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.48%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

12.07%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

34.45%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

44.10%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

50.26%

-27.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

50.26%

-26.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и IBIT

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.11%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSY and IBIT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to HSY (9.48%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs IBIT's -52.11%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор