Сравнение RDEIY с GIL
RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) and GIL (Gildan Activewear Inc.) are both stocks. RDEIY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GIL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RDEIY returned 3.20%/yr vs 7.46%/yr for GIL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDEIY и GIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDEIY показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у GIL с доходностью -11.91%. За последние 10 лет акции RDEIY уступали акциям GIL по среднегодовой доходности: 3.20% против 7.46% соответственно.
RDEIY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 3.20%
- Всё время*
- 8.49%
GIL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -11.91%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 7.46%
- Всё время*
- 19.68%
Сравнение доходности по годам RDEIY и GIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 0.04% | 14.04% | 9.95% | 1.07% | -15.41% | 9.39% | 8.06% | -6.12% | 2.84% | 28.56% |
GIL Gildan Activewear Inc. | -11.91% | 35.08% | 45.31% | 23.58% | -33.93% | 54.00% | -4.46% | -1.17% | -4.58% | 29.00% |
Correlation
The correlation between RDEIY and GIL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
RDEIY:
$9.47B
GIL:
$8.35B
RDEIY:
€0.87
GIL:
$1.51
RDEIY:
8.85
GIL:
36.19
RDEIY:
2.64
GIL:
2.21
RDEIY:
1.51
GIL:
2.96
RDEIY:
€2.10B
GIL:
$4.09B
RDEIY:
€1.80B
GIL:
$1.18B
RDEIY:
€1.17B
GIL:
$631.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDEIY vs. GIL — Ранг доходности на риск
RDEIY
GIL
Сравнение RDEIY c GIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Gildan Activewear Inc. (GIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDEIY | GIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.20 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.43 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDEIY и GIL
Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки GIL в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и GIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDEIY | GIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -87.23% | +46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -30.03% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -31.28% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -37.97% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -74.44% | +40.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -24.19% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -19.16% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 13.53% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDEIY и GIL
Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Gildan Activewear Inc. (GIL) имеют волатильность 6.85% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDEIY | GIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.07% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 33.31% | -18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 39.58% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 33.13% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 35.15% | -12.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDEIY и GIL
Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности GIL в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL Gildan Activewear Inc. | 1.74% | 1.45% | 1.74% | 2.25% | 2.47% | 1.53% | 0.55% | 1.82% | 1.48% | 1.16% | 1.23% | 0.91% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 5.29% | 4.93% | 6.30% | 6.54% | 6.21% | 4.42% | 4.50% | 3.92% | 3.48% | 6.36% | 4.63% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDEIY и GIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Electrica Corporacion SA ADR и Gildan Activewear Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDEIY and GIL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIL has higher volatility (7.07%) compared to RDEIY (6.85%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs GIL's -87.23%.
GIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDEIY и GIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор