Сравнение RDEIY с GIL
RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) and GIL (Gildan Activewear Inc.) are both stocks. RDEIY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GIL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RDEIY returned 3.08%/yr vs 9.52%/yr for GIL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDEIY и GIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDEIY показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у GIL с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции RDEIY уступали акциям GIL по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.52% соответственно.
RDEIY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.08%
GIL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам RDEIY и GIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | -4.17% | 14.04% | 9.95% | 1.07% | -15.41% | 9.39% | 8.06% | -6.12% | 2.84% | 28.56% |
GIL Gildan Activewear Inc. | -1.83% | 35.08% | 45.31% | 23.58% | -33.93% | 54.00% | -4.46% | -1.17% | -4.58% | 29.00% |
Correlation
The correlation between RDEIY and GIL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
RDEIY:
$9.48B
GIL:
$11.25B
RDEIY:
€0.43
GIL:
$1.54
RDEIY:
17.66
GIL:
39.44
RDEIY:
4.35
GIL:
2.40
RDEIY:
1.56
GIL:
3.30
RDEIY:
€1.88B
GIL:
$4.09B
RDEIY:
€1.62B
GIL:
$1.18B
RDEIY:
€1.45B
GIL:
$631.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDEIY vs. GIL — Ранг доходности на риск
RDEIY
GIL
Сравнение RDEIY c GIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Gildan Activewear Inc. (GIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDEIY | GIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.14 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.74 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDEIY и GIL
Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки GIL в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и GIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDEIY | GIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -87.23% | +46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -25.71% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -31.28% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -37.97% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -74.44% | +40.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -15.52% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -19.14% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 10.70% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDEIY и GIL
Текущая волатильность для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) составляет 4.59%, в то время как у Gildan Activewear Inc. (GIL) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDEIY | GIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 10.74% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 26.40% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 34.65% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 32.13% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 34.61% | -11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDEIY и GIL
Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности GIL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL Gildan Activewear Inc. | 1.56% | 1.45% | 1.74% | 2.25% | 2.47% | 1.53% | 0.55% | 1.82% | 1.48% | 1.16% | 1.23% | 0.91% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 5.35% | 4.93% | 6.30% | 6.54% | 6.21% | 4.42% | 4.50% | 3.92% | 3.48% | 6.36% | 4.63% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDEIY и GIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Electrica Corporacion SA ADR и Gildan Activewear Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDEIY и GIL
RDEIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила о валовой прибыли в 526.62M при выручке в 841.34M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
GIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.35M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
RDEIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила об операционной прибыли в 354.69M при выручке в 841.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.
GIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
RDEIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила о чистой прибыли в 234.36M при выручке в 841.34M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
GIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о чистой прибыли в -65.79M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -5.6%.
Часто задаваемые вопросы
RDEIY and GIL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIL has higher volatility (10.74%) compared to RDEIY (4.59%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs GIL's -87.23%.
GIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDEIY и GIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор