- CUSIP
- 88636R107
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 7 авг. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $18M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 36K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $302.64K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) снизился на 12.4% с начала года. Текущая цена акции BABO — $9.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) показал доход в -12.44% с начала года и 5.34% за последние 12 месяцев.
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 24.54%
- 6 месяцев
- -17.49%
- С начала года
- -12.44%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BABO по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BABO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 июл. 2026 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.36% | -13.39% | -10.26% | 3.31% | -5.21% | -18.91% | 21.22% | 4.16% | -12.44% | ||||
| 2025 | 10.38% | 24.28% | 0.24% | -12.43% | -2.51% | 1.97% | 4.24% | 8.71% | 23.94% | -4.32% | -4.58% | -4.34% | 46.84% |
| 2024 | 1.23% | 19.23% | -5.72% | -7.46% | -4.42% | 0.65% |
Метрики бенчмарка
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of 2.87%, beta of 0.80, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2024.
- This ETF participated in 160.65% of S&P 500 Index downside but only 100.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 100.59%
- Участие в снижении
- 160.65%
Комиссия
Комиссия BABO составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BABO имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.50 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 10.58 | -10.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax BABA Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 92.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.13 | $11.30 | $3.55 |
Дивидендный доход | 92.00% | 85.50% | 20.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.59 | $0.43 | $0.36 | $0.45 | $0.36 | $0.31 | $0.39 | $0.00 | $2.89 | ||||
| 2025 | $0.91 | $1.92 | $0.76 | $0.66 | $1.00 | $0.43 | $0.38 | $0.75 | $0.80 | $2.59 | $0.55 | $0.55 | $11.30 |
| 2024 | $0.70 | $1.29 | $0.83 | $0.73 | $3.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 42.63%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax BABA Option Income Strategy ETF составляет 26.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.63%июнь 2026 г. | 8mo 26d | — | 10mo 7dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-29.26%апр. 2025 г. | 21d | 5mo 6d | 5mo 27dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.06%янв. 2025 г. | 3mo 4d | 1mo 5d | 4mo 9dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-9.05%февр. 2025 г. | 1d | 21d | 21dфевр. 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.11%авг. 2024 г. | 2d | 15d | 17dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BABO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -56.78% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | -9.10% | -33.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -0.17% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -10.69% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.21% | 2.14% | +18.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BABO
Добавьте YieldMax BABA Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BABO