- CUSIP
- 88636R107
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 7 авг. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) снизился на 12.5% с начала года. Текущая цена акции BABO — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) показал доход в -12.48% с начала года и 8.62% за последние 12 месяцев.
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -16.80%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BABO по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BABO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 авг. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.36% | -13.39% | -10.26% | 3.31% | -5.21% | 2.34% | -12.48% | ||||||
| 2025 | 10.38% | 24.28% | 0.24% | -12.43% | -2.51% | 1.97% | 4.24% | 8.71% | 23.94% | -4.32% | -4.58% | -4.34% | 46.84% |
| 2024 | 0.49% | 19.23% | -5.72% | -7.46% | -4.42% | -0.08% |
Метрики бенчмарка
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of 4.12%, beta of 0.80, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2024.
- This ETF participated in 149.34% of S&P 500 Index downside but only 101.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.12%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 101.92%
- Участие в снижении
- 149.34%
Комиссия
Комиссия BABO составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BABO имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BABO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.93 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 13.52 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax BABA Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 85.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.25 | $11.30 | $3.55 |
Дивидендный доход | 85.81% | 85.50% | 20.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.59 | $0.43 | $0.36 | $0.45 | $0.36 | $0.00 | $2.19 | ||||||
| 2025 | $0.91 | $1.92 | $0.76 | $0.66 | $1.00 | $0.43 | $0.38 | $0.75 | $0.80 | $2.59 | $0.55 | $0.55 | $11.30 |
| 2024 | $0.70 | $1.29 | $0.83 | $0.73 | $3.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 29.37%, зарегистрированную 7 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax BABA Option Income Strategy ETF составляет 26.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.37%апр. 2026 г. | 6mo 6d | — | 8mo 4dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -29.26%апр. 2025 г. | 21d | 5mo 6d | 5mo 27dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -26.06%янв. 2025 г. | 3mo 4d | 1mo 5d | 4mo 9dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.05%февр. 2025 г. | 0s | 21d | 21dфевр. 2025 г. - март 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.11%авг. 2024 г. | 2d | 15d | 17dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| BABO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -56.78% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -9.10% | -20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -0.74% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -10.72% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 1.97% | +12.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BABO
Добавьте YieldMax BABA Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BABO