PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с RDEIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABO с RDEIY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock. Over the past year, BABO returned -1.50% vs -10.16% for RDEIY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BABO и RDEIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у RDEIY с доходностью -4.17%.

BABO

1 день
-0.37%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-1.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDEIY

1 день
0.23%
1 месяц
3.92%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
1.66%
1 год
-10.16%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и RDEIY

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-20.64%46.84%0.65%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		-4.17%14.04%-4.50%

Correlation

The correlation between BABO and RDEIY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Red Electrica Corporacion SA ADR

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с PLTY
Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с JBBBRDEIY с LQDRDEIY с RCIRDEIY с DBCRDEIY с GDXYRDEIY с VNLA

Доходность на риск

BABO vs. RDEIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c RDEIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABORDEIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.58

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.68

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.51

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

-0.82

+0.54

BABO vs. RDEIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа RDEIY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и RDEIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABO и RDEIY

Максимальная просадка BABO за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки RDEIY в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и RDEIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABORDEIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-40.85%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.33%

-22.31%

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.33%

-18.91%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-10.83%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

13.83%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и RDEIY

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDEIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABORDEIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

4.59%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

15.13%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.33%

19.81%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.67%

21.38%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.67%

22.93%

+13.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и RDEIY

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 98.48%, что больше доходности RDEIY в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		98.48%85.50%20.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.35%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%

Часто задаваемые вопросы

BABO and RDEIY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (8.72%) compared to RDEIY (4.59%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -33.33% vs RDEIY's -40.85%.

BABO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и RDEIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор