Сравнение GLTR с RDEIY
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock. Over the past 10 years, GLTR returned 12.08%/yr vs 3.08%/yr for RDEIY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и RDEIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у RDEIY с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции RDEIY по среднегодовой доходности: 12.08% против 3.08% соответственно.
GLTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -13.34%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 12.08%
RDEIY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам GLTR и RDEIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -4.66% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | -4.17% | 14.04% | 9.95% | 1.07% | -15.41% | 9.39% | 8.06% | -6.12% | 2.84% | 28.56% |
Correlation
The correlation between GLTR and RDEIY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. RDEIY — Ранг доходности на риск
GLTR
RDEIY
Сравнение GLTR c RDEIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | RDEIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.51 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.82 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и RDEIY
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки RDEIY в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и RDEIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | RDEIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -40.85% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -22.31% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -25.03% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.09% | -30.75% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -34.37% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.27% | -18.91% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -10.83% | -17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 13.83% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и RDEIY
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDEIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | RDEIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 4.59% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.24% | 15.13% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.40% | 19.81% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 21.38% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 22.93% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и RDEIY
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 5.35% | 4.93% | 6.30% | 6.54% | 6.21% | 4.42% | 4.50% | 3.92% | 3.48% | 6.36% | 4.63% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
GLTR and RDEIY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.43%) compared to RDEIY (4.59%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs RDEIY's -40.85%.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и RDEIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор