Сравнение HSY с JBBB
HSY (The Hershey Company) is a stock, while JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 3 years, HSY returned -8.39%/yr vs 10.46%/yr for JBBB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 2.03%.
HSY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.11%
JBBB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSY и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 1.25% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.51% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.03% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.88% |
Correlation
The correlation between HSY and JBBB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. JBBB — Ранг доходности на риск
HSY
JBBB
Сравнение HSY c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.21 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.50 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и JBBB
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -10.57% | -38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -2.46% | -22.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -3.82% | -38.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | 0.00% | -28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -1.57% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 0.72% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и JBBB
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 1.02% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 2.90% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 3.45% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 5.26% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 5.26% | +18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и JBBB
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности JBBB в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.11% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.11% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSY and JBBB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.48%) compared to JBBB (1.02%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs JBBB's -10.57%.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор