Сравнение IBIT с JEPI
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. IBIT is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 8.34% for JEPI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.29%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.29% | 8.09% | 12.24% |
Correlation
The correlation between IBIT and JEPI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. JEPI — Ранг доходности на риск
IBIT
JEPI
Сравнение IBIT c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.14 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.46 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и JEPI
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -13.71% | -38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -6.68% | -45.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -3.75% | -45.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -2.13% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.20% | +27.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и JEPI
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 2.05% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 6.23% | +28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 8.02% | +36.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 11.08% | +39.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 10.79% | +39.47% |
Сравнение комиссий IBIT и JEPI
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и JEPI
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and JEPI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs JEPI's -13.71%.
On 1-year performance, JEPI leads with 8.34% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 8.34% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор