График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) показал доход в 0.18% с начала года и 16.42% за последние 12 месяцев.
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BGLD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 29 дек. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.32% | 2.61% | -6.42% | 0.18% | |||||||||
| 2025 | 5.72% | 2.97% | 5.16% | 1.05% | 0.47% | 0.65% | -0.34% | 4.80% | 6.27% | 0.94% | 1.25% | 0.28% | 33.03% |
| 2024 | -1.59% | 0.38% | 6.02% | 2.23% | 0.79% | 0.34% | 4.15% | 3.13% | 3.06% | 3.63% | -1.36% | -0.60% | 21.80% |
| 2023 | 3.57% | -2.22% | 4.49% | 1.31% | 1.80% | -2.34% | 1.83% | -1.66% | -3.06% | 5.15% | 3.07% | 0.96% | 13.24% |
| 2022 | -0.69% | 2.89% | 0.60% | -1.38% | -3.42% | -0.82% | -2.04% | -2.36% | -1.73% | -1.60% | 7.07% | 1.48% | -2.42% |
| 2021 | -1.11% | -3.93% | -0.47% | 2.51% | 4.02% | -4.28% | 0.59% | -1.52% | -2.27% | 0.69% | -1.03% | 1.41% | -5.57% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF: годовая альфа составляет 9.87%, бета — 0.11, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 22.01.2021.
- Этот ETF участвовал в 31.28% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.69%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.87%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 31.28%
- Участие в снижении
- -1.69%
Комиссия
Комиссия BGLD составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGLD имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 6.61 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BGLD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 44.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.58 | $7.58 | $4.60 | $1.97 | $0.07 |
Дивидендный доход | 44.24% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.58 | $7.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.60 | $4.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF показал максимальную просадку в 16.19%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF составляет 7.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.19% | 1 июн. 2021 г. | 362 | 3 нояб. 2022 г. | 246 | 27 окт. 2023 г. | 608 |
| -11.11% | 3 мар. 2026 г. | 18 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.59% | 22 янв. 2021 г. | 47 | 30 мар. 2021 г. | 32 | 14 мая 2021 г. | 79 |
| -5.19% | 31 окт. 2024 г. | 11 | 14 нояб. 2024 г. | 6 | 22 нояб. 2024 г. | 17 |
| -3.78% | 23 июл. 2025 г. | 6 | 30 июл. 2025 г. | 21 | 28 авг. 2025 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...