- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 20 янв. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Defined Outcome, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) снизился на 3.7% с начала года. Текущая цена акции BGLD — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,684.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) показал доход в -3.71% с начала года и 7.94% за последние 12 месяцев.
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BGLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BGLD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 29 дек. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.32% | 2.61% | -6.42% | 0.31% | 1.06% | -5.18% | -3.71% | ||||||
| 2025 | 5.72% | 2.97% | 5.16% | 1.05% | 0.47% | 0.65% | -0.34% | 4.80% | 6.27% | 0.94% | 1.25% | 0.28% | 33.03% |
| 2024 | -1.59% | 0.38% | 6.02% | 2.23% | 0.79% | 0.34% | 4.15% | 3.13% | 3.06% | 3.63% | -1.36% | -0.60% | 21.80% |
| 2023 | 3.57% | -2.22% | 4.49% | 1.31% | 1.80% | -2.34% | 1.83% | -1.66% | -3.06% | 5.15% | 3.07% | 0.96% | 13.24% |
| 2022 | -0.69% | 2.89% | 0.60% | -1.38% | -3.42% | -0.82% | -2.04% | -2.36% | -1.73% | -1.60% | 7.07% | 1.48% | -2.42% |
| 2021 | -1.06% | -3.93% | -0.47% | 2.51% | 4.02% | -4.28% | 0.59% | -1.52% | -2.27% | 0.69% | -1.03% | 1.41% | -5.53% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF has an annualized alpha of 8.18%, beta of 0.12, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.67%) than losses (5.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.18%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 28.67%
- Участие в снижении
- 5.42%
Комиссия
Комиссия BGLD составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGLD имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.46 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 10.92 | -8.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 46.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.58 | $7.58 | $4.60 | $1.97 | $0.07 |
Дивидендный доход | 46.03% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.58 | $7.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.60 | $4.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF показал максимальную просадку в 16.19%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF составляет 10.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.19%нояб. 2022 г. | 1y 5mo | 11mo 28d | 2y 4moиюнь 2021 г. - окт. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.42%июнь 2026 г. | 3mo 9d | — | 3mo 23dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.59%март 2021 г. | 2mo 7d | 1mo 15d | 3mo 22dянв. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.19%нояб. 2024 г. | 14d | 8d | 22dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.78%июль 2025 г. | 7d | 29d | 1mo 6dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| BGLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -56.78% | +40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.10% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -18.90% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -25.43% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -3.21% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -10.71% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.04% | +2.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGLD
Добавьте FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGLD