PortfoliosLab logo

FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 28 нояб. 2022 г.

BGLD — это активно управляемый ETF от First Trust. BGLD запущен 20 янв. 2021 г. и имеет комиссию в 0.90%.

Информация о ETF

ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска20 янв. 2021 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияPrecious Metals, Actively Managed, Gold
Комиссия0.90%
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаТоварные активы

Торговые данные

Цена закрытия$17.97
Годовой диапазон$16.93 - $20.01
EMA (50)$17.56
EMA (200)$18.13
Средний объем торгов$3.44K

BGLDГрафик цены за акцию


Загрузка...

BGLDДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF в янв. 2021 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $8,977 при доходности около -10.23%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.90%
-2.56%
BGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

BGLDСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BGLD

BGLDДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц4.72%4.33%
6 месяцев-3.68%-0.78%
С начала года-4.93%-15.53%
1 год-4.52%-14.36%
5 лет-5.67%2.40%
10 лет-5.67%2.40%

BGLDДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-0.69%2.89%0.60%-1.37%-3.42%-0.83%-2.04%-2.36%-1.74%-1.59%5.86%
2021-1.11%-3.93%-0.47%2.51%4.02%-4.28%0.59%-1.52%-2.27%0.69%-1.03%1.41%

BGLDГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47
-0.60
BGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

BGLDИстория дивидендов


FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF не выплачивает дивиденды

BGLDГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.97%
-16.06%
BGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

BGLDМаксимальные просадки

FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 16.19%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.19%1 июн. 2021 г.3623 нояб. 2022 г.
-6.59%22 янв. 2021 г.4730 мар. 2021 г.3214 мая 2021 г.79
-0.05%25 мая 2021 г.125 мая 2021 г.126 мая 2021 г.2

BGLDГрафик волатильности

На текущий момент FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF показывает волатильность на уровне 8.35%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.35%
12.31%
BGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)