Сравнение MDLZ с RDEIY
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while RDEIY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 3.08%/yr for RDEIY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и RDEIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у RDEIY с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции RDEIY по среднегодовой доходности: 6.09% против 3.08% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
RDEIY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам MDLZ и RDEIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | -4.17% | 14.04% | 9.95% | 1.07% | -15.41% | 9.39% | 8.06% | -6.12% | 2.84% | 28.56% |
Correlation
The correlation between MDLZ and RDEIY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between MDLZ and RDEIY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
RDEIY:
€0.43
MDLZ:
23.51
RDEIY:
17.66
MDLZ:
1.56
RDEIY:
4.35
MDLZ:
$39.30B
RDEIY:
€1.88B
MDLZ:
$11.31B
RDEIY:
€1.62B
MDLZ:
$4.67B
RDEIY:
€1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. RDEIY — Ранг доходности на риск
MDLZ
RDEIY
Сравнение MDLZ c RDEIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | RDEIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.51 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.82 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и RDEIY
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, примерно равная максимальной просадке RDEIY в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и RDEIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | RDEIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -40.85% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -22.31% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -25.03% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -30.75% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -34.37% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -18.91% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -10.83% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 13.83% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и RDEIY
Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDEIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | RDEIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.59% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 15.13% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 19.81% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 21.38% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.93% | -1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и RDEIY
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности RDEIY в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 5.35% | 4.93% | 6.30% | 6.54% | 6.21% | 4.42% | 4.50% | 3.92% | 3.48% | 6.36% | 4.63% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и RDEIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Red Electrica Corporacion SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и RDEIY
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
RDEIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила о валовой прибыли в 526.62M при выручке в 841.34M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
RDEIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила об операционной прибыли в 354.69M при выручке в 841.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
RDEIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила о чистой прибыли в 234.36M при выручке в 841.34M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and RDEIY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (5.46%) compared to RDEIY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs RDEIY's -40.85%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и RDEIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор