Сравнение BABO с JEPQ
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. BABO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, BABO returned -1.50% vs 26.60% for JEPQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности BABO и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 18.83% |
Correlation
The correlation between BABO and JEPQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BABO
JEPQ
Сравнение BABO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.91 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 13.84 | -14.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и JEPQ
Максимальная просадка BABO за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -20.07% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -8.82% | -24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | -1.64% | -31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -3.41% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 1.85% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и JEPQ
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 4.98% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 10.22% | +14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 12.61% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 16.73% | +19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 16.73% | +19.94% |
Сравнение комиссий BABO и JEPQ
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и JEPQ
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 98.48%, что больше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and JEPQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -33.33% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 26.60% vs -1.50% for BABO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 26.60% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 10.22% for JEPQ.
BABO is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор