Сравнение RDEIY с CGDV
RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, RDEIY returned 5.05%/yr vs 24.44%/yr for CGDV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDEIY и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDEIY показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.01%.
RDEIY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.30%
CGDV
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDEIY и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | -6.69% | 14.04% | 9.95% | 1.07% | -2.03% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 10.01% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Correlation
The correlation between RDEIY and CGDV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDEIY vs. CGDV — Ранг доходности на риск
RDEIY
CGDV
Сравнение RDEIY c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDEIY | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.91 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 13.74 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDEIY | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.40 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.21 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок RDEIY и CGDV
Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDEIY | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -21.82% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -9.75% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -14.28% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | -2.35% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -3.61% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 2.06% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDEIY и CGDV
Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDEIY | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.69% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 9.47% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 11.84% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 15.51% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 15.51% | +7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDEIY и CGDV
Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности CGDV в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 5.50% | 4.93% | 6.30% | 6.54% | 6.21% | 4.42% | 4.50% | 3.92% | 3.48% | 6.36% | 4.63% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
RDEIY and CGDV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDEIY has higher volatility (4.61%) compared to CGDV (3.69%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs CGDV's -21.82%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDEIY и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор