PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с GDXY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. JEPQ is passively managed, while GDXY is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 26.60% vs 20.95% for GDXY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -12.32%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
2.43%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.68%
1 год
20.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и GDXY

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%11.54%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-12.32%88.08%-11.84%

Correlation

The correlation between JEPQ and GDXY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с GLDW

Доходность на риск

JEPQ vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.58

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.92

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.65

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

1.83

+12.01

JEPQ vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GDXY равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и GDXY

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-34.16%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-34.16%

+25.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-29.61%

+27.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-6.72%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

12.05%

-10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и GDXY

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

14.51%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

32.60%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

38.00%

-25.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

32.36%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

32.36%

-15.63%

Сравнение комиссий JEPQ и GDXY

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и GDXY

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности GDXY в 82.04%

ПозицияTTM2025202420232022
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		82.04%52.13%23.91%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and GDXY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (14.51%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs GDXY's -34.16%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 26.60% vs 20.95% for GDXY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 26.60% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 82.04%, compared with 10.22% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 1.08% for GDXY.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор