Сравнение GDXY с BGLD
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 20.95% vs 8.12% for BGLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью -2.58%.
GDXY
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -12.32% | 88.08% | -11.84% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -2.58% | 33.03% | 12.53% |
Correlation
The correlation between GDXY and BGLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.56 |
The correlation between GDXY and BGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. BGLD — Ранг доходности на риск
GDXY
BGLD
Сравнение GDXY c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.79 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.37 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и BGLD
Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -16.19% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -11.42% | -22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -9.90% | -19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -3.67% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 3.82% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и BGLD
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 4.02% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.60% | 10.61% | +21.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.00% | 12.42% | +25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 10.09% | +22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 9.99% | +22.37% |
Сравнение комиссий GDXY и BGLD
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и BGLD
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.04%, что больше доходности BGLD в 45.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 45.50% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 82.04% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and BGLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.51%) compared to BGLD (4.02%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs BGLD's -16.19%.
On 1-year performance, GDXY leads with 20.95% vs 8.12% for BGLD. On fees, BGLD is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 20.95% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGLD is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 82.04%, compared with 45.50% for BGLD.
GDXY is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.91% for BGLD.
BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор