Сравнение BABO с JEPI
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned -1.50% vs 8.34% for JEPI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности BABO и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.29%.
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.29% | 8.09% | 7.59% |
Correlation
The correlation between BABO and JEPI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BABO
JEPI
Сравнение BABO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.14 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.46 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и JEPI
Максимальная просадка BABO за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -13.71% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -6.68% | -26.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | -3.75% | -29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -2.13% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 2.20% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и JEPI
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 2.05% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 6.23% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 8.02% | +27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 11.08% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 10.79% | +25.88% |
Сравнение комиссий BABO и JEPI
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и JEPI
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 98.48%, что больше доходности JEPI в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and JEPI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -33.33% vs JEPI's -13.71%.
On 1-year performance, JEPI leads with 8.34% vs -1.50% for BABO. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 8.34% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 8.18% for JEPI.
BABO is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор