PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNLA с RDEIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNLA с RDEIY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock. Over the past 5 years, VNLA returned 3.83%/yr vs 2.37%/yr for RDEIY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNLA и RDEIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у RDEIY с доходностью -4.17%.

VNLA

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.77%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

RDEIY

1 день
0.23%
1 месяц
3.92%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
1.66%
1 год
-10.16%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNLA и RDEIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.59%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%2.11%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		-4.17%14.04%9.95%1.07%-15.41%9.39%8.06%-6.12%2.84%28.56%

Correlation

The correlation between VNLA and RDEIY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Red Electrica Corporacion SA ADR

Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNK
Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с JBBBRDEIY с LQDRDEIY с RCIRDEIY с DBCRDEIY с GDXYRDEIY с BABO

Доходность на риск

VNLA vs. RDEIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNLA c RDEIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNLARDEIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.54
-0.58

+8.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.49
-0.68

+16.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.56

0.92

+2.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.10

-0.51

+11.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.09

-0.82

+57.91

VNLA vs. RDEIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.54, что выше коэффициента Шарпа RDEIY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и RDEIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNLA и RDEIY

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки RDEIY в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и RDEIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNLARDEIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-40.85%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-22.31%

+21.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-25.03%

+24.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.76%

-30.75%

+28.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.91%

+18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-10.83%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

13.83%

-13.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и RDEIY

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.15%, в то время как у Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDEIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNLARDEIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

4.59%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

15.13%

-14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

19.81%

-19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.04%

21.38%

-20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

22.93%

-21.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и RDEIY

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности RDEIY в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.35%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.77%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNLA and RDEIY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDEIY has higher volatility (4.59%) compared to VNLA (0.15%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs RDEIY's -40.85%.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.54 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNLA и RDEIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор