PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBBB с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBBB с VNLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).

JBBB и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JBBB и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBBB и VNLA

2026 (YTD)2025202420232022
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		-0.18%5.43%12.50%17.63%-5.99%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		0.57%5.45%6.41%6.09%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 0.57%.

JBBB

1 день
0.63%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.26%
3 года*
11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNLA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.72%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с sgovVNLA с VTIPVNLA с BBBIX

Сравнение комиссий JBBB и VNLA

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.

JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF

Доходность на риск

JBBB vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBBB c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBBBVNLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

6.55

-5.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

11.33

-10.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

3.14

-1.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

10.06

-8.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

44.83

-39.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBBB vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 6.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBBBVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

6.55

-5.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

2.06

-0.81

Корреляция

Корреляция между JBBB и VNLA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и VNLA

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности VNLA в 4.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.65%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.87%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и VNLA

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и VNLA.

Загрузка...

Показатели просадок

JBBBVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.57%

-4.49%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-0.47%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.23%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-0.24%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.11%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и VNLA

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBBBVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.28%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

0.45%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

0.72%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

1.04%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

1.44%

+3.89%