PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с VTIP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.27%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности DBC и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 8.27% против 3.09% соответственно.

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.35%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
30.29%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between DBC and VTIP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.25

The correlation between DBC and VTIP shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

DBC vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.07

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
5.24

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

6.57

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

25.36

-15.72

DBC vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и VTIP

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-6.27%

-70.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-0.70%

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-0.98%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-5.50%

-21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-6.27%

-35.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-0.22%

-25.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-1.04%

-45.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.18%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и VTIP

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

0.40%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

1.04%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

1.50%

+17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

2.77%

+16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

2.74%

+15.08%

Сравнение комиссий DBC и VTIP

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и VTIP

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

DBC and VTIP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (5.20%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs VTIP's -6.27%.

On 10-year performance, DBC leads with 8.27% vs 3.09% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.27% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.61% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор