Сравнение RDEIY с MDLZ
RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. RDEIY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RDEIY returned 3.20%/yr vs 5.40%/yr for MDLZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDEIY и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDEIY показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции RDEIY уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 3.20% против 5.40% соответственно.
RDEIY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 3.20%
- Всё время*
- 8.49%
MDLZ
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- -10.67%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 5.40%
- Всё время*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам RDEIY и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 0.04% | 14.04% | 9.95% | 1.07% | -15.41% | 9.39% | 8.06% | -6.12% | 2.84% | 28.56% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 13.88% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between RDEIY and MDLZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between RDEIY and MDLZ shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDEIY:
$9.47B
MDLZ:
$77.37B
RDEIY:
€0.87
MDLZ:
$3.02
RDEIY:
8.85
MDLZ:
19.99
RDEIY:
2.64
MDLZ:
1.33
RDEIY:
€2.10B
MDLZ:
$39.30B
RDEIY:
€1.80B
MDLZ:
$11.31B
RDEIY:
€1.17B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDEIY vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
RDEIY
MDLZ
Сравнение RDEIY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDEIY | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.41 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.70 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDEIY и MDLZ
Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, примерно равная максимальной просадке MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDEIY | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -42.52% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -25.93% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -29.00% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -29.14% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -29.74% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -15.67% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -11.05% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 15.18% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDEIY и MDLZ
Текущая волатильность для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) составляет 6.85%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDEIY | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 9.27% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 17.60% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 23.33% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 19.95% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 21.05% | +1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDEIY и MDLZ
Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности MDLZ в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.32% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 5.29% | 4.93% | 6.30% | 6.54% | 6.21% | 4.42% | 4.50% | 3.92% | 3.48% | 6.36% | 4.63% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDEIY и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Electrica Corporacion SA ADR и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDEIY and MDLZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (9.27%) compared to RDEIY (6.85%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDEIY и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор