Сравнение IBIT с JBBB
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. IBIT is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 5.67% for JBBB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 2.03%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.03% | 5.43% | 11.80% |
Correlation
The correlation between IBIT and JBBB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. JBBB — Ранг доходности на риск
IBIT
JBBB
Сравнение IBIT c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.21 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.50 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и JBBB
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -10.57% | -41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -2.46% | -49.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | 0.00% | -49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -1.57% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 0.72% | +28.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и JBBB
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 1.02% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 2.90% | +31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 3.45% | +40.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 5.26% | +45.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 5.26% | +45.00% |
Сравнение комиссий IBIT и JBBB
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и JBBB
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.11% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and JBBB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to JBBB (1.02%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs JBBB's -10.57%.
On 1-year performance, JBBB leads with 5.67% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBBB has performed better with a 5.67% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор