Сравнение BABO с VNLA
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. BABO is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past year, BABO returned -9.47% vs 4.64% for VNLA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.
Доходность
Сравнение доходности BABO и VNLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 1.67%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | 46.84% | 0.65% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.67% | 5.45% | 2.65% |
Correlation
The correlation between BABO and VNLA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. VNLA — Ранг доходности на риск
BABO
VNLA
Сравнение BABO c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.46 | -2.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 10.90 | -11.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 55.89 | -56.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и VNLA
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и VNLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -4.49% | -33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -0.43% | -37.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | 0.00% | -38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -0.23% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 0.08% | +16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и VNLA
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 0.20% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 0.48% | +23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 0.64% | +34.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 1.04% | +35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 1.42% | +35.12% |
Сравнение комиссий BABO и VNLA
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и VNLA
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что больше доходности VNLA в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.77% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and VNLA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (6.65%) compared to VNLA (0.20%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -38.40% vs VNLA's -4.49%.
On 1-year performance, VNLA leads with 4.64% vs -9.47% for BABO. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VNLA has performed better with a 4.64% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 102.95%, compared with 4.77% for VNLA.
BABO is categorized as Derivative Income, while VNLA is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.23% for VNLA.
VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и VNLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор