PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABO с VNLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. BABO is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past year, BABO returned 8.62% vs 4.75% for VNLA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.

Доходность

Сравнение доходности BABO и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 1.43%.

BABO

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-16.80%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNLA

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.75%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и VNLA

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-12.48%46.84%-0.08%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.43%5.45%2.61%

Correlation

The correlation between BABO and VNLA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с ULTY
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNK

Доходность на риск

BABO vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOVNLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
7.55

-7.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
15.48

-14.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

3.58

-2.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

11.15

-10.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

57.27

-56.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 7.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

7.55

-7.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.10

-1.69

Просадки

Сравнение просадок BABO и VNLA

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и VNLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABOVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-4.49%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.37%

-0.43%

-28.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.47%

-0.02%

-26.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-0.23%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

0.08%

+14.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и VNLA

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABOVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

0.18%

+11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

0.46%

+23.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

0.63%

+34.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.77%

1.04%

+35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.77%

1.42%

+35.35%

Сравнение комиссий BABO и VNLA

BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и VNLA

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности VNLA в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		85.81%85.50%20.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Часто задаваемые вопросы

BABO and VNLA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (12.03%) compared to VNLA (0.18%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -29.37% vs VNLA's -4.49%.

On 1-year performance, BABO leads with 8.62% vs 4.75% for VNLA. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BABO has performed better with a 8.62% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.

BABO has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 4.78% for VNLA.

BABO is categorized as Derivative Income, while VNLA is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.23% for VNLA.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и VNLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор