Сравнение BABO с GLTR
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. BABO is actively managed, while GLTR is passively managed. Over the past year, BABO returned -1.50% vs 38.86% for GLTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности BABO и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью -4.66%.
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -13.34%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам BABO и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -4.66% | 87.25% | 8.65% |
Correlation
The correlation between BABO and GLTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. GLTR — Ранг доходности на риск
BABO
GLTR
Сравнение BABO c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.17 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.88 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и GLTR
Максимальная просадка BABO за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -55.70% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -34.09% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | -31.27% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -28.82% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 13.86% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и GLTR
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 8.72%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 10.43% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 36.24% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 38.40% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 23.87% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 20.64% | +16.03% |
Сравнение комиссий BABO и GLTR
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и GLTR
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 98.48%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and GLTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.43%) compared to BABO (8.72%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -33.33% vs GLTR's -55.70%.
On 1-year performance, GLTR leads with 38.86% vs -1.50% for BABO. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLTR has performed better with a 38.86% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 0.00% for GLTR.
BABO is categorized as Derivative Income, while GLTR is Precious Metals. They also come from different issuers: YieldMax and abrdn. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.60% for GLTR.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор