PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BABO с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BABO и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью -4.66%.


BABO

1 день
-0.37%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-1.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLTR

1 день
0.30%
1 месяц
-13.34%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
0.76%
1 год
38.86%
3 года*
29.97%
5 лет*
14.04%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и GLTR


2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
-20.64%46.84%0.65%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
-4.66%87.25%8.65%

Correlation

The correlation between BABO and GLTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

BABO vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BABOGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.17

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

2.88

-3.16

BABO vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABO и GLTR

Максимальная просадка BABO за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и GLTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BABOGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-55.70%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.33%

-34.09%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.33%

-31.27%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-28.82%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

13.86%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и GLTR

Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 8.72%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BABOGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

10.43%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

36.24%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.33%

38.40%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.67%

23.87%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.67%

20.64%

+16.03%

Сравнение комиссий BABO и GLTR

BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и GLTR

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 98.48%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
98.48%85.50%20.65%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BABO and GLTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (10.43%) compared to BABO (8.72%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -33.33% vs GLTR's -55.70%.

On 1-year performance, GLTR leads with 38.86% vs -1.50% for BABO. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLTR has performed better with a 38.86% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.

BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 0.00% for GLTR.

BABO is categorized as Derivative Income, while GLTR is Precious Metals. They also come from different issuers: YieldMax and abrdn. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор