Сравнение BGLD с BABO
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BGLD returned 8.12% vs -1.50% for BABO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for BABO.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.
BGLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLD и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -2.58% | 33.03% | 10.12% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
Correlation
The correlation between BGLD and BABO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. BABO — Ранг доходности на риск
BGLD
BABO
Сравнение BGLD c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLD | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.13 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -0.28 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLD и BABO
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -33.33% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -33.33% | +21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -33.33% | +23.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -13.90% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 15.34% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и BABO
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 4.02%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 8.72% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 24.44% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 35.33% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 36.67% | -26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 36.67% | -26.68% |
Сравнение комиссий BGLD и BABO
BGLD берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BABO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и BABO
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 45.50%, что меньше доходности BABO в 98.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 45.50% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and BABO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to BGLD (4.02%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs BABO's -33.33%.
On 1-year performance, BGLD leads with 8.12% vs -1.50% for BABO. On fees, BGLD is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGLD has performed better with a 8.12% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGLD is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 45.50% for BGLD.
BGLD is categorized as Defined Outcome, while BABO is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.99% for BABO.
BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор