Сравнение CGDV с BABO
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 28.33% vs -1.50% for BABO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.99%/yr for BABO.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDV и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 7.16% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
Correlation
The correlation between CGDV and BABO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. BABO — Ранг доходности на риск
CGDV
BABO
Сравнение CGDV c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.13 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | -0.28 | +13.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и BABO
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -33.33% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -33.33% | +23.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -33.33% | +32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -13.90% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 15.34% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и BABO
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 8.72% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 24.44% | -14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 35.33% | -23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 36.67% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 36.67% | -21.10% |
Сравнение комиссий CGDV и BABO
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BABO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и BABO
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BABO в 98.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and BABO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs BABO's -33.33%.
On 1-year performance, CGDV leads with 28.33% vs -1.50% for BABO. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 28.33% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 1.17% for CGDV.
CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while BABO is Derivative Income. They also come from different issuers: Capital Group and YieldMax. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.99% for BABO.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор