- ISIN
- US0032631006
- CUSIP
- 003263100
- Эмитент
- Aberdeen
- Дата выпуска
- 22 окт. 2010 г.
- Категория
- Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ETFS Physical Precious Metals Basket Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции GLTR — $209. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,039.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) показал доход в 1.47% с начала года и 53.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLTR составила 13.17%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 13.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GLTR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.74% | 9.70% | -14.74% | -1.45% | -0.63% | -2.61% | 1.47% | ||||||
| 2025 | 7.46% | 0.42% | 9.28% | 2.02% | 0.83% | 3.72% | 0.27% | 5.38% | 13.35% | 4.02% | 8.36% | 10.25% | 87.25% |
| 2024 | -2.93% | -0.28% | 8.40% | 3.47% | 5.24% | -0.97% | 2.51% | 1.35% | 5.89% | 4.69% | -4.51% | -3.05% | 20.63% |
| 2023 | 1.93% | -7.99% | 9.00% | 2.19% | -3.62% | -3.43% | 4.21% | -1.44% | -5.56% | 4.63% | 3.57% | -0.19% | 2.01% |
| 2022 | 1.33% | 6.64% | -0.59% | -3.37% | -4.89% | -3.36% | -0.12% | -5.02% | 0.22% | -2.77% | 9.66% | 3.16% | -0.25% |
| 2021 | -2.52% | -2.87% | -1.09% | 5.29% | 5.44% | -6.25% | -0.20% | -3.02% | -7.38% | 3.65% | -3.65% | 3.59% | -9.60% |
Метрики бенчмарка
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF has an annualized alpha of 5.98%, beta of 0.22, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2010.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (32.41%) than losses (24.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.98%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 32.41%
- Участие в снижении
- 24.91%
Комиссия
Комиссия GLTR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLTR имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.24 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.07 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.93 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 13.52 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF показал максимальную просадку в 55.70%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2223 торговые сессии.
Текущая просадка Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF составляет 26.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -55.70%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 8y 10mo | 13y 2moавг. 2011 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.70%март 2026 г. | 1mo 25d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2011 года2011 | -17.30%июнь 2011 г. | 1mo 26d | 1mo 23d | 3mo 19dмай 2011 г. - авг. 2011 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.62%нояб. 2025 г. | 19d | 1mo 5d | 1mo 24dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.23%дек. 2024 г. | 1mo 20d | 1mo 26d | 3mo 16dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| GLTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -56.78% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -9.10% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -18.90% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -25.43% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -33.92% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.86% | -0.74% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -10.72% | -18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 1.97% | +10.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GLTR
Добавьте Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLTR