Сравнение BGLD с GDXY
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BGLD returned 8.12% vs 20.95% for GDXY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLD charges 0.91%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -12.32%.
BGLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLD и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -2.58% | 33.03% | 12.53% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -12.32% | 88.08% | -11.84% |
Correlation
The correlation between BGLD and GDXY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.56 |
The correlation between BGLD and GDXY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. GDXY — Ранг доходности на риск
BGLD
GDXY
Сравнение BGLD c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLD | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.65 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 1.83 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLD и GDXY
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -34.16% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -34.16% | +22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -29.61% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -6.72% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 12.05% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и GDXY
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 4.02%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 14.51% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 32.60% | -21.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 38.00% | -25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 32.36% | -22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 32.36% | -22.37% |
Сравнение комиссий BGLD и GDXY
BGLD берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и GDXY
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 45.50%, что меньше доходности GDXY в 82.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 45.50% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 82.04% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and GDXY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.51%) compared to BGLD (4.02%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs GDXY's -34.16%.
On 1-year performance, GDXY leads with 20.95% vs 8.12% for BGLD. On fees, BGLD is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 20.95% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGLD is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 82.04%, compared with 45.50% for BGLD.
BGLD is categorized as Defined Outcome, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 1.08% for GDXY.
BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор