Сравнение CGDV с VTIP
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. CGDV is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 5.25%/yr for VTIP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.85%.
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам CGDV и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.85% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.56% |
Correlation
The correlation between CGDV and VTIP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between CGDV and VTIP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. VTIP — Ранг доходности на риск
CGDV
VTIP
Сравнение CGDV c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.65 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 6.57 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 25.36 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и VTIP
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -6.27% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -0.70% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -0.98% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.22% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -1.04% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.18% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и VTIP
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.40% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 1.04% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 1.50% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 2.77% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 2.74% | +12.83% |
Сравнение комиссий CGDV и VTIP
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и VTIP
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and VTIP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (4.52%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VTIP's -6.27%.
On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 5.25% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.
VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.17% for CGDV.
CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.03% for VTIP.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор