Сравнение JAAA с BABO
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, JAAA returned 5.01% vs -1.50% for BABO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for BABO.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.99% | 5.16% | 2.79% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
Correlation
The correlation between JAAA and BABO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. BABO — Ранг доходности на риск
JAAA
BABO
Сравнение JAAA c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAA | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.72 | 1.01 | +1.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | -0.13 | +13.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | -0.28 | +69.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAA и BABO
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -33.33% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -33.33% | +32.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.33% | +33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -13.90% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 15.34% | -15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и BABO
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.12%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 8.72% | -8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 24.44% | -23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 35.33% | -34.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 36.67% | -35.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 36.67% | -35.03% |
Сравнение комиссий JAAA и BABO
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BABO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и BABO
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности BABO в 98.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and BABO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs BABO's -33.33%.
On 1-year performance, JAAA leads with 5.01% vs -1.50% for BABO. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JAAA has performed better with a 5.01% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 4.99% for JAAA.
JAAA is categorized as CLO, while BABO is Derivative Income. They also come from different issuers: Janus Henderson and YieldMax. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.99% for BABO.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор