PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с GDXY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. IBIT is passively managed, while GDXY is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 20.95% for GDXY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -12.32%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
2.43%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.68%
1 год
20.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и GDXY

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%32.72%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-12.32%88.08%-11.84%

Correlation

The correlation between IBIT and GDXY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

IBIT vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.58

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
0.92

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.65

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

1.83

-3.20

IBIT vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и GDXY

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-34.16%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-34.16%

-17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-29.61%

-19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-6.72%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

12.05%

+17.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и GDXY

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

14.51%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

32.60%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

38.00%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

32.36%

+17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

32.36%

+17.90%

Сравнение комиссий IBIT и GDXY

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и GDXY

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.04%.

ПозицияTTM20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		82.04%52.13%23.91%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and GDXY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (14.51%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs GDXY's -34.16%.

On 1-year performance, GDXY leads with 20.95% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 20.95% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 82.04%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 1.08% for GDXY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор