Сравнение CGDV с VNLA
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. CGDV is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 5.79%/yr for VNLA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и VNLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.59%.
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDV и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.59% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | 0.31% |
Correlation
The correlation between CGDV and VNLA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between CGDV and VNLA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. VNLA — Ранг доходности на риск
CGDV
VNLA
Сравнение CGDV c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 3.56 | -2.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 11.10 | -8.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 57.09 | -43.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и VNLA
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VNLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -4.49% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -0.43% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -0.49% | -13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -0.23% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.08% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и VNLA
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.15% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 0.46% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 0.63% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 1.04% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 1.42% | +14.15% |
Сравнение комиссий CGDV и VNLA
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и VNLA
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VNLA в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.77% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and VNLA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (4.52%) compared to VNLA (0.15%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VNLA's -4.49%.
On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 5.79% for VNLA. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.
VNLA has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.17% for CGDV.
CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while VNLA is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Capital Group and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.23% for VNLA.
VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.54 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и VNLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор