PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDEIY с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDEIY с JAAA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock, while JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, RDEIY returned 2.10%/yr vs 4.80%/yr for JAAA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDEIY и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDEIY показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.93%.

RDEIY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.95%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.30%

JAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.22%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDEIY и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		-6.69%14.04%9.95%1.07%-15.41%9.39%10.22%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.93%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Correlation

The correlation between RDEIY and JAAA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Electrica Corporacion SA ADR

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с JBBBRDEIY с LQDRDEIY с DBCRDEIY с GDXYRDEIY с RCIRDEIY с VNLA
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

RDEIY vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDEIY c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDEIYJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
6.23

-6.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
10.51

-11.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

2.80

-1.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

13.51

-14.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

72.66

-73.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDEIY vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDEIY на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 6.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDEIY и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDEIYJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

6.23

-6.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

2.87

-2.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.78

-2.49

Просадки

Сравнение просадок RDEIY и JAAA

Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDEIYJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-2.64%

-38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-0.39%

-21.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-1.46%

-23.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-2.64%

-28.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

0.00%

-21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-0.25%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

0.07%

+13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RDEIY и JAAA

Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDEIYJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

0.13%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

0.64%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

0.85%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

1.68%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

1.64%

+21.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDEIY и JAAA

Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности JAAA в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.50%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%

Часто задаваемые вопросы

RDEIY and JAAA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDEIY has higher volatility (4.61%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs JAAA's -2.64%.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.23 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDEIY и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор